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分别保存Bid和Ask档位及数量。

分开读取盘口

总深度大就代表买入滑点低吗？

不一定，需看卖盘方向的可用数量。

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如何计算方向性深度？

按委托方向累加对手盘各价格档。

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不一定，需看卖盘方向的可用数量。

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不一定，需看卖盘方向的可用数量。

如何计算方向性深度？

按委托方向累加对手盘各价格档。

行情数据

交易所订单簿深度滑点与成交冲击复盘

分开读取盘口

分别保存Bid和Ask档位及数量。

确定委托方向

确认用户是买入还是卖出。

按方向估算

买入沿卖盘计算，卖出沿买盘计算，避免把两侧数量相加。

问题与处理参考

总深度大就代表买入滑点低吗？

不一定，需看卖盘方向的可用数量。

如何计算方向性深度？

按委托方向累加对手盘各价格档。